ICT海龟汤交易策略详解

什么是信息通信技术海龟汤模式？
信息通信技术龟汤设置条件
潜在优势和局限性
底线
常问问题

ICT海龟汤策略是一种基于假突破的价格行为策略。它瞄准外汇及其他市场中主要支撑位和阻力位的失败突破。海龟汤交易策略专注于流动性扫荡，这种扫荡会在价格反转前困住突破交易者。它利用止损单触发后经常出现的反转来把握入场时机。
本文将介绍海龟汤外汇交易策略及其核心组成部分。我们将探讨交易者需要关注的条件以及与之对应的入场框架。
什么是信息通信技术海龟汤模式？
ICT海龟汤策略是一种基于关键支撑位和阻力位突破失败的反转策略。这种外汇反转策略源自Inner Circle Trader (ICT)方法论，并将失败的走势视为交易设置。
交易者旨在识别并利用价格短暂突破重要支撑位或阻力位后不久即反转的情况。这种走势常见于震荡行情中，价格在既定高点和低点之间波动。
ICT海龟汤交易策略的核心理念在于触发止损单和市场失衡。当价格突破某个价位时，往往会触发其他交易者设置的止损单，从而造成暂时的市场失衡。如果价格在扫过某个波动水平后又回到之前的波动区间内，则突破失败。

ICT 海龟汤策略旨在利用这种突破失败、价格回到先前区间后，反向进行交易。
ICT版本改编自琳达·拉施克和拉里·康纳斯的原始“海龟汤”策略。在ICT策略中，外汇交易员将其应用于日内图表，利用流动性和订单流，而不是固定的20天突破规则。
通常，交易者会寻找假突破的迹象。这通常表现为价格短暂突破近期高点或跌破近期低点，但随后未能维持这一走势。
信息通信技术龟汤与突破策略
海龟汤策略和标准突破交易策略在同一交易设置中处于相反的方向。突破交易者通常在价格突破高点或低点时入场，预期动能会延续。而ICT海龟汤策略的交易者则等待这种动能失效，然后寻找反方向的建仓机会。
因素 突破策略 海龟汤 
入口触发器 价格突破该水平 价格先是清空，然后反转回落。 
逻辑 动量延续 搬迁失败和流动性清扫 
止损 突破之后 扫帚芯之外 
方向 随着突破 反对 选择海龟汤策略还是突破策略取决于当前的市场环境。突破策略通常在趋势行情中有效，因为买卖动能会推动趋势延续。而海龟汤策略则适用于流动性集中、突破策略往往失效的区间震荡行情。
信息通信技术“龟汤”设置的核心要素
ICT海龟汤模型利用多个要素协同作用来识别突破失败。每个要素都提供了价格可能扫荡流动性并最终回落至先前区间的背景信息。
交易员通常使用的核心要素包括：
不同时间框架下的订单流和市场结构
流动性以及在波段高点和波段低点的止损单触发
范围内的内部和外部流动性区域
秩序阻塞和失衡作为支撑背景下面的每个要素都展示了在海龟汤交易策略设置中价格的典型反应。
订单流和市场结构
订单流和市场结构对于分析信息通信技术（ICT）“海龟汤”模式至关重要。这需要观察不同时间框架内的价格走势和交易者的行为。
订单流指的是驱动价格波动的买卖活动序列。市场结构则将这些活动组织成可识别的高点和低点模式。二者共同描述了市场的方向性倾向。

交易者还会追踪市场结构转变（MSS），它预示着趋势方向的潜在变化。当价格突破反向摆动点并出现位移时，就会出现 MSS。这里的位移指的是一根强劲的单向K线，其收盘价远高于突破点。
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更高时间框架结构
这指的是支配较低时间框架趋势的更广泛趋势。对于使用15分钟至1小时图表进行交易的交易者来说，这可能意味着在4小时或1天图表上可见的结构。
更高的时间框架结构有助于交易者识别主要的支撑位和阻力位。这些水平非常重要，因为它们标志着市场通常波动的边界。交易者利用这些水平来判断当前的市场方向以及可能出现假突破（止损触发）的区域。
这种更高时间框架的视角为“海龟汤”形态设定了方向性偏好。市场不断创出新高和新低表明看涨倾向，交易者通常会在流动性回落至低点下方后寻找做多机会。相反，在不断创出新高和新低的看跌结构中，交易者会寻找做多机会。
较低时间框架结构
较低时间框架的结构通过小时图或分钟图进行分析。这些图表能够更详细地展现较高时间框架范围内的价格走势，并反映出决定更高时间框架整体趋势的上涨和下跌行情。
在这些图表中，交易者会关注与更高时间框架趋势相符的结构突破（BOS）。当价格突破近期趋势方向上的高点或低点时，就会出现结构突破。如果一根强劲的K线收盘价远高于该波动点且回调幅度有限，则表明价格突破趋势得到了支撑。
这些信号共同证实，较低的时间框架与海龟汤设置偏差相吻合。
流动性和止损单
一般而言，流动性指的是进入或退出市场的难易程度。然而，在信息通信技术（ICT）海龟汤形态的背景下，流动性区域可以延伸到关键波动点之外。
这些止损单集合设置在价格波动的高点上方和低点下方。如果价格触及这些价位，这些止损单就会被触发。
交易中的止损单追逐（也称为流动性扫荡或止损单运行）是海龟汤策略的核心。当价格突破阻力位或支撑位时，就会触发位于该阻力位或支撑位之外的密集止损单。触发的止损单会造成流动性激增，使价格得以回落至原有区间。运用ICT海龟汤策略的交易者通常会在流动性被扫荡后，反向操作突破方向。
内部和外部流动性
内部流动性和外部流动性分别位于较高时间框架的两端。识别这两者对于海龟汤外汇交易策略至关重要，因为它们各自扮演着不同的角色。
内部流动性是指在较高时间框架结构范围内可用的流动性。它涉及在较大的范围内识别较小的支撑位和阻力位。在上涨行情中，内部流动性存在于每个更高的低点下方；在下跌行情中，它存在于每个更低的高点上方。这种内部流动性通常会被利用，从而在大趋势中引发反向走势。
外部流动性是指存在于较高时间框架趋势主要高点和低点之外的流动性。上涨行情开始的低点就是一个外部流动性区域，下跌回调开始的高点也是另一个外部流动性区域。
快速参考：
内部流动性：在较高的时间框架范围内，低于更高的低点（看涨）或高于更低的高点（看跌）。
外部流动性：在较高时间框架范围之外，在定义该阶段的极端情况下。背景工具：订单阻塞和失衡
虽然订单块和不平衡并非直接参与ICT海龟汤的构建，但它们作为辅助背景而非必要组成部分发挥作用。理解它们有助于洞察价格走势和整体市场环境。
订单区块是指之前发生过大量买卖活动的区域，通常是由于机构订单造成的。这些区块代表着价格可能做出反应的支撑位和阻力位。
看涨订单块形成于上涨行情的底部，并且经常在回落时起到支撑作用。
看跌订单块形成于下跌行情的顶部，并且常常起到阻力作用。价格失衡，更准确地说是公允价值缺口（FVG），是指市场价格波动过快的区域。当价格快速朝一个方向移动时，会留下一个交易活动稀少的区域。市场通常会在填补这些缺口后继续上涨。
信息通信技术龟汤设置条件
当图表上同时出现多个条件时，就会形成ICT海龟汤形态。每个条件都会缩小范围，最终突破失败成为最可能的结果。
这种流动性攫取交易策略通常需要满足以下条件：
明确的高时间框架偏差
该偏见内部流动性显著增强
流动性扫荡未能维持
较低时间框架的确认与较高时间框架的方向一致建立偏见
交易者首先会分析更高时间框架的趋势图，例如4小时日线图，以确定市场倾向。这种分析有助于判断市场是偏向牛市还是熊市。
衡量这种偏差的标准通常包括：
在较高时间框架内，结构在一个方向上出现断裂。
一系列更高的高点和更高的低点预示着看涨趋势。
一系列更低的高点和更低的低点表明看跌倾向。
价格尊重关键波动点，且不会反向突破这些波动点。一旦确定了交易偏好，交易者只会寻找与该方向一致的交易机会。
识别内部流动性
一旦较高时间框架的趋势确立，交易者就会在更广泛的趋势线内部标记流动性水平。
内部流动资金通常存放在以下场所：
跌破近期上涨行情低点后，跌势仍处于近期低点。
高于近期熊市高点，处于下跌趋势中。
在相同的低点下方或相同的高点上方，止损集群正在形成
达到能吸引零售商驻场摆放的整数水平这些区域可能会吸引止损单，因此在更高时间框架趋势恢复之前，它们很可能成为流动性扫荡的目标。
流动性扫荡交易条件
当价格短暂突破一个特定的内部流动性水平，然后回落到区间内时，就满足了该条件。这种情况通常发生在止损单被触发后，价格迅速回落的时候。
确认依据是影线和收盘行为。价格应该扫过该水平位，影线延伸超过该水平位，然后在同一根K线上收盘回到之前的区间内。相对于K线实体而言较短的影线表明扫动有效地吸收了流动性。
当价格收盘价突破目标水平而非反转时，该设置失效。收盘价超出区间，尤其是在下一根K线延续该趋势的情况下，表明是真正的突破，而非“海龟汤”形态。
较低时间框架确认
在发现流动性超出当前内部流动性水平后，交易者会寻找更低时间框架的入场点。他们会关注市场结构转变（MSS）是否朝着更高时间框架的倾向方向发展。当强劲的K线收盘价远超较低时间框架的波动点时，这种转变便得到证实。
价格通常会回落到区间内以填补不平衡，然后再继续上涨。这种回落往往会与位移蜡烛留下的订单块相遇。MSS、位移和订单块回测的组合通常可以提供一个与更高时间框架方向一致的精确入场区域。
入场点、止损点和目标价位
一旦上述条件同时出现，交易者通常会朝着更高时间框架的倾向方向建仓。这种设置为入场、止损和目标位的设置提供了清晰的框架。

入场区域：在位移蜡烛图留下的订单块处设置限价单，方向与较高时间框架的方向一致。
止损位：设置在流动性扫影线稍外侧。做空交易止损位设置在近期高点上方，做多交易止损位设置在近期低点下方。
目标价位：设定在流动性较高的价位，例如前期的高点或低点，这些价位可能会有大量订单积压。仓位大小和止损设置应与交易者的整体风险管理策略保持一致。上述框架概述了结构，但每笔交易的潜在风险仍然取决于账户的具体因素。
潜在优势和局限性
ICT海龟汤模式是一种具有若干潜在优势和劣势的交易策略。

优势
明确的入口框架：该设置提供了特定的入口区域、停止位置和目标结构，从而消除了行动地点的歧义。
多时间框架适用性：该模式可应用于不同的时间框架和市场条件，包括区间震荡和趋势市场。
结构化风险参数：止损位位于流动性扫荡线之外，从而为每种设置产生确定的风险距离。局限性
学习曲线陡峭：应用此设置需要熟悉市场结构、流动性和订单流，这需要时间来建立。
对市场状况敏感：波动性大或交易量小的市场可能会产生错误信号，导致交易持续进行而不是逆转。
耗时：该设置需要监控多个时间框架以识别有效条件，这限制了交易者一次可以覆盖的市场数量。底线
ICT海龟汤形态是一种围绕关键支撑位和阻力位突破失败和流动性扫荡而构建的形态。它构建了一个反转设置，并明确了偏差、流动性扫荡行为、低时间框架确认和入场点位等条件。

任何策略的结果都取决于具体情况。这种策略在区间震荡行情中往往有效，突破失败时则不然。而当动能持续贯穿目标价位时，这种策略的表现则往往不佳。严谨的执行、谨慎的风险管理以及与整体市场环境的契合度，仍然是决定性因素。
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常见问题解答
什么是 ICT 贸易中的“龟汤”？
ICT海龟汤策略是一种利用交易中假突破的交易方法。它识别价格短暂突破重要支撑位或阻力位时的潜在反转，并在价格反转前触发止损单。该策略旨在利用这些流动性抢占机会，通过与初始突破方向相反的方向进行交易来获利。
信息通信技术龟汤的条件是什么？
为了识别ICT海龟汤形态，交易者会分析更高时间框架的趋势以确定市场倾向。然后，他们会寻找反趋势走势并标记内部流动性区域。当价格触及这些流动性区域并迅速反转时，通常只留下较短的影线，此时即可识别出该形态。这表明市场正在获取流动性，并可能出现顺应更高时间框架趋势方向的交易机会。
交易者如何运用信息通信技术海龟汤模式？
根据理论，运用ICT海龟汤形态需要几个步骤。首先，交易者基于较高时间框架的分析建立市场倾向。然后，他们在标记的内部流动性区域寻找流动性集中，这表明可能出现假突破。下一步是在较低时间框架上通过观察类似的流动性集中和结构突破来确认设置。最后，他们应该顺着较高时间框架的趋势方向入场，将止损位设置在流动性集中区域之外，并以关键流动性水平为目标获利。
外汇市场中的“海龟汤”交易策略是什么？
在外汇市场中，“海龟汤”形态指的是在关键波动价位突破失败的形态。价格短暂突破近期高点或低点，触发密集的止损单。随后价格回落至之前的波动区间内。交易者通常会在触发止损单确认后，反向操作突破。
什么因素可以确认信息通信技术交易中的流动性扫荡？
流动性扫荡可以通过特定的影线和收盘走势来确认。价格应该突破一个明显的波动点，然后收盘回落到之前的区间内。影线会越过该水平，而K线实体则保持在水平之内。如果收盘价突破该水平后没有反转，则表明发生了真正的突破。
“海龟汤”是反转形态还是延续形态？
海龟汤形态属于反转形态，而非延续形态。它针对的是突破失败后的价格走势，即价格突破某个价位后又回到之前的区间内。这种形态的走势方向与初始突破方向相反，而非顺势而行。延续形态则与突破方向一致。
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